SEMINAIRE D'ANALYSE NUMERIQUE
Année universitaire 2014-2015
Jeudi 9 octobre 2014 :
Ying HU
(IRMAR - Équipe de processus stochastiques)
Comportement en temps long pour l'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman
Nous étudions le comportement en temps long pour la solution d'équation Hamilton-Jacobi-Bellman par une approche probabiliste.
Cette méthode est basée sur une représentation probabiliste de solution de certains EDP paraboliques et aussi sur les estimées de couplage. En particulier, nous donnons une vitesse exponentielle de convergence.
