L'exposé, basé sur la référence [1], analysera comment ramener des problèmes d'évaluation d'options en finance au cadre variationel pour les équations paraboliques, développé par J.-L. Lions. En général on est amené à introduire des poids dans les espaces de fonctions. Un point délicat est la prise en compte, ou non, de conditions au bord. Enfin on analysera comment étendre la technique de calcul de commutateurs de [2].
Bibliographie
[1] J.F. Bonnans, A. Krõner: Variational analysis for options with stochastic volatility and multiple factors. SIAM J. on Financial Mathematics, à paraître (disponible sur hal).
[2] Y. Achdou, N.Tchou: Variational analysis for the Black and Scholes equation with stochastic volatility. M2AN Math. Model. Numer. Anal., 36-3 (2002), 373--395.